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Universidad
Nacional de La Plata home / programa / material de clase / pagina personal Programa Objetivo:
Este curso presenta una introduccion a los métodos de series de tiempo en
econometría, enfatizando en partes iguales la teoría y las aplicaciones.
Evaluación:
El 80% de la nota se basará en un trabajo de investigacion original,
elaborado en forma personal. Aproximadamente
en la mitad del curso se deberá entregar un informe de avance, y la
version final del trabajo se entregará el último día de clase. El
20% restante de la nota se basará en la exposición de un trabajo
(presentacion de un paper, ejercicios, etc.). Temario:
1) Introduccion. Operadores de rezagos. Ecuaciones en diferencias finitas. Procesos estocasticos. Estacionariedad debil y fuerte. 2)
Procesos
ARMA univariados.
Propiedades. Estimacion maximo verosimil. Inferencia. La metodología de
Box-Jenkins. Prediccion. 3)
Vectores
autorregresivos (VAR).
Propiedades, representaciones, estimacion e inferencia. Causalidad de
Granger. Descomposicion de la varianza. Funciones de
impulso-respuesta. 4)
Propiedades
de procesos no estacionarios:
tendencias determininsticas y tendencias estocásticas. Procesos
integrados. 5)
Procesos
con raices unitarias:
Movimiento browniano, teorema central del limite funcional. Tests de raiz
unitaria. 6)
Cointegracion
y correccion de errores:
Caracterizacion de procesos cointegrados. Common trends. El Teorema de
Representacion de Granger. Tests de cointegracion. El enfoque de
Engle-Granger y el enfoque de Johansen. 7)
Modelos
ARCH:
modelo básico y extensiones. Biblografia:
El
curso no sigue un texto en particular. Hamilton (1994) cubre todos los
temas del curso con gran detalle y el curso se desarrollará a este nivel
de formalidad. Enders (1994) es una presentacion de menor nivel formal que
la del curso, pero tiene una buena colección de ejemplos empíricos.
Harvey (1993) es particularmente util para la parte de procesos
estacionarios, y Diebold (2000) contiene abundantes ejemplos empíricos
sobre este tópico. Banerjee, A., Dolado, J., Galbraith y Hendry, D., 1993, Co-integration, Error Correction and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, Oxford University Press. Diebold,
F., 1998, Elements of Forecasting, South-Western. Enders,
W., 1997, Applied Time Series Analysis, Wiley. Favero,
C., 2000, Applied Macroeconometrics, Oxford University Press. Hamilton,
J., 1994, Time Series Analysis, Princeton University Press. Harvey,
A., 1993, Time Series Models, MIT Press. Se
agregara una lista de trabajos a discutir en clase y notas sobre algunos
temas particulares.
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